Margem inicial. BREAKING Down Margem inicial. Uma conta de margem permite que os investidores usem alavancagem e comprar mais títulos do que o saldo de caixa em sua conta permitiria Uma conta de margem é essencialmente uma conta de empréstimo em que os juros são cobrados sobre o margem saldo pendente Os títulos adquiridos Na conta de margem são comprados com dinheiro emprestado ao investidor pelo corretor, e os títulos próprios são utilizados como garantia Isso permite uma ampliação potencial em ganhos, mas também perdas No caso extremo que os títulos adquiridos em margem declinam para zero, O investidor precisaria depositar o valor inicial total dos títulos em dinheiro para cobrir a perda. Requisitos de Margem Inicial e Exemplo. Para usar uma conta de margem, um investidor precisa lançar uma certa quantia de dinheiro, títulos ou outras garantias, conhecido como A exigência de margem inicial Na maioria dos casos, para os títulos de capital, a exigência de margem inicial é 50. Como exemplo, suponha que um investidor quer O compra de 10.000 ações da Companhia X, cujo preço é de 10 por ação O custo total em uma conta de saldo de caixa seria de 100.000 Se o investidor abre uma conta de margem e deposita a exigência de margem inicial de 50.000, ele teria então uma compra total Poder de 100.000 Isto é como a alavancagem é criada, neste caso uma quantidade de alavancagem two-to-one. Para contratos de futuros, as trocas estabelecem os requisitos de margem inicial, mas muitas vezes é tão baixo quanto 5 ou 10 do contrato a ser negociado Por exemplo, se um contrato de futuros de petróleo é de 100.000, um investidor pode entrar nessa posição, lançando apenas 5.000 de margem inicial Esta exigência de margem inicial daria ao investidor um fator de alavancagem de 20x Durante períodos de alta volatilidade do mercado, Requisitos de margem para qualquer nível que eles julgarem apropriado, e os corretores podem decidir aumentar os níveis de margem inicial acima daqueles exigidos por lei. Requisitos de margem inicial não são os mesmos requisitos de margem de manutenção Que também pode ser aumentado ou diminuído com base na volatilidade do mercado. Requisitos de margem de negociação FOREX ALERT SERVICE. Requisito de margem Em finanças, uma margem é uma garantia que o detentor de um instrumento financeiro tem de depositar para cobrir parte ou a totalidade do risco de crédito da sua contraparte, na maioria das vezes, o seu corretor ou uma bolsa. Margem Exigência Valor mínimo que um cliente deve depositar na forma de dinheiro ou títulos elegíveis em uma conta de margem, conforme especificado na Regra T do Federal Reserve Board. Opções de exigência de margem A quantidade de dinheiro que um escritor de opções descoberto descoberto é obrigado a depositar e manter para cobrir sua avaliação de posição diária e variações de preço razoavelmente previsíveis dentro do dia. A compra e venda de títulos no mesmo dia, muitas vezes on-line, com base De pequenas flutuações de preços a curto prazo. Dia comerciantes vêm para o mercado a cada dia plana nenhuma posição e deixar o dia plana Seu comportamento é muito curto prazo e muitas vezes emocional. Os comerciantes do dia prendem estoques para minutos às horas que fazem comércios numerosos cada dia geralmente com uma compreensão superficial das companhias que negociam Estes investors confiam no sincronismo e minimizam o risco comprando e então imediatamente selling. Day o comércio consulta à prática de comprar e de vender instrumentos financeiros Dentro do mesmo dia de negociação de tal forma que todas as posições são normalmente fechadas antes do fechamento do mercado para o dia de negociação Traders que participam no dia de negociação são chamados de comerciantes ativos ou dia traders.700 Eupithecia mutata - Spruce Cone Looper 7575.Insects Insecta Borboletas e traças Lepidoptera Moths Geometroidea Geometrid Moths Geometridae Larentiinae Eupitheciini Eupithecia Interessante por várias razões Primeiro em referência à definição básica das espécies que se encaixam a exigência de cruzamento no habitat natural e prática O dimorfismo sexual é impressionante com a fêmea menor por quase 20 e em muitas das características e É o que torna as mariposas tão divertidas e Especialmente os membros deste grupo do gênero Eupithecia com mais de 100 espécies em NA Localidade Costeira SW Estado de Washington na borda de Willapa Bay Geotaggedmissioner Michael Dunn, Presidente da AAC, apresenta suas observações de abertura durante a reunião de 19 de maio da reunião do Comité Consultivo Agrícola O comitê discutiu questões relativas à Lei Dodd-Frank, incluindo limites de posição, exceções de hedge, a definição de revendedor de swap, a exceção do usuário final e requisitos de margem para swaps uncleared. CFTC emite a regra final de margem transfronteiriça. Aprovou hoje uma regra que implementa uma abordagem transfronteiriça dos requisitos de margem da CFTC para swaps não liquidados. Regra Final Publicado em Janeiro de 2016, a regra de margem da CFTC aplica-se aos negociadores de swap registados pela CFTC e aos principais participantes de swap para os quais não existe um Regulador Prudencial colectivamente , Entidades de swap cobertas ou CSEs A Regra Final está estreitamente alinhada com a exigência de margem transfronteiriça S adotado já pelos reguladores prudenciais A régua final foi adotada 2-1 através de uma votação seriatim com o comissário J Christopher Giancarlo dissenting. A régua final requer geralmente CSEs para comply com os requisitos da margem de CFTC para todos os swaps uncleared em transações transfronteiriças, Com exclusão limitada para determinados CSEs não-U S A exclusão não está disponível para CSEs que não são U S que são consolidadas com uma subsidiária US Consolidada. Em determinadas circunstâncias, a Regra Final permitiria que CSEs cumprissem requisitos de margem comparáveis em Uma jurisdição estrangeira como um meio alternativo de cumprir com a regra de margem da CFTC para swaps não-compensados substituiu a conformidade na medida em que a CFTC determina que os requisitos da jurisdição estrangeira são comparáveis à determinação de comparabilidade da CFTC Por exemplo. US CSEs e não U S CSE cujas obrigações sob o swap relevante são garantidas por uma pessoa dos EUA CSEs garantidos EUA são autorizados a post initia L para os swaps não liquidados com determinadas contrapartes não pertencentes à U S, de acordo com regras comparáveis na jurisdição estrangeira. Os CSEs Não-U que não são CSEs Garantidos nos EUA, incluindo as Subsidiárias Consolidadas no Exterior, são elegíveis para o cumprimento substituído com respeito a toda a margem da CFTC , Exceto para os swaps com CSEs dos EUA e CSEs Garantidos nos EUA, conforme descrito acima. A Regra Final inclui provisões especiais para acomodar as atividades de swap em jurisdições que não têm um quadro legal para apoiar acordos de custódia ou que não têm acordos de compensação que estejam de acordo com o Finalmente, a Regra Final estabelece um processo para solicitar determinações de comparabilidade, incluindo requisitos de elegibilidade e apresentação, bem como o padrão de revisão que a CFTC aplicaria na avaliação da comparabilidade dos requisitos de margem de jurisdição de um país estrangeiro. Data de 1 de setembro de 2016 para a regra de margem da CFTC, a CFTC As pessoas que solicitam uma determinação de comparabilidade para apresentar prontamente sua solicitação. O direito de autor deste site ou de qualquer parte deste documento pertence ao GP ONESTOPBROKER, salvo indicação em contrário. 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Aziz Abdel-Qader Regulamento FX Institucional Wednesday, 31 08 2016 21 14 GMT O requisito que se aproxima na próxima semana para os negociadores de swap dos EUA começar a lançar requisitos de margem inicial para transações de swaps não liberados levou J Christopher Giancarlo, o Comissário da Commodity Futures Trading Commission CFTC, a argumentar reguladores financeiros para não prosseguir com a setembro 1ª data de implementação após os atrasos regulamentares da Europa e do Pacífico. Tomar a dianteira dos líderes de hoje FM London Summit, 14-15 de Novembro de 2016 Registe-se aqui. Este é mais um exemplo do fracasso dos formuladores de políticas dos EUA em negociar a harmonização nos regulamentos como solicitado na Declaração de Líderes do G-20 de setembro de 2009 de uma maneira que não coloca os mercados americanos em desvantagem competitiva, disse Giancarlo em um briefing regulatório. Isto deve-se ao fato de que os atrasos na implementação anunciados pelos reguladores na Austrália, Hong Kong e Cingapura na semana passada colocariam as empresas em causa nos EUA em desvantagem em comparação com suas empresas. Contrapartes no exterior Neste caso, eles podem incorrer em custos mais elevados ou optar por não cobrir os seus riscos, porque os mercados dos EUA terão uma estrutura de margem mais elevada do que a maioria do resto do mundo. Realização da implementação complex. Although reformas exigência de margem são parte de Dodd Frank pretende melhorar a estabilidade dos mercados financeiros, proporcionando um amortecedor contra o risco de contraparte de pl pl A principal preocupação entre os grandes bancos tem sido há algum tempo que a implementação assíncrona vai dispensar bilhões de dólares de suas receitas devido ao negócio de novos clientes sendo tomadas por concorrentes no exterior. Os reguladores do Pacífico mencionados anteriormente disse na semana passada que um atraso na implementação BCBS A Comissão Europeia anunciou o seu próprio atraso há vários meses No entanto, a CFTC tem permanecido resoluto sobre o setembro 1 BCS-IOSCO publicou o quadro de política final que estabelece requisitos de margem para transacções de derivados não centralizados entre certas entidades financeiras Desde então, no entanto, , O mercado vem solicitando um atraso na implementação N destes regulamentos por algum tempo devido a várias considerações, tais como congelamento de código de fim de ano, processos de contabilidade e de relatórios. Novidades 30 de junho de 2015 por Andrew Saks-McLeod 0. A Commodity EUA Commodity Comissão Comissão de Negociação de Futuros votou por unanimidade para propor uma regra Que aplicaria os requisitos de margem da Comissão para swaps não liquidados no contexto de transacções transfronteiriças. A proposta de regra seria aplicável aos negociadores de swap registados pela Comissão e aos principais participantes de swaps que não estão sujeitos aos requisitos de margem de outros reguladores prudenciais, tais como O Federal Reserve Board, o Escritório do Controlador da Moeda, eo Federal Deposit Insurance Corporation coletivamente, coberto swap entidades O período de comentário termina 60 dias após a publicação no Federal Register. The Dodd-Frank Wall Street Reforma e Consumer Protection Act mandatada Que as regras de margem aplicáveis aos swaps de swaps cobertos que não sejam objecto de compensação central sejam Os requisitos de margem para swaps não clarificados são fundamentais para garantir a segurança e solidez dos swap dealers e dos principais participantes de swaps ea estabilidade do sistema financeiro dos EUA. Em outubro de 2014, a Comissão propôs margem Regras para swaps não limpos de entidades de swaps cobertos e procurou obter comentários sobre três abordagens alternativas para a aplicação de suas regras de margem no contexto de transações transfronteiriças. De acordo com a Norma Proposta emitida hoje, as entidades de swap cobertas deveriam cumprir com as obrigações da Comissão Além disso, a Regra Proposta permitiria às entidades de swap cobertas cumprir requisitos de margem comparáveis em uma jurisdição estrangeira como um meio alternativo de cumprir com as regras de margem da Comissão para as transações transfronteiriças, Swaps uncleared substituído conformidade A proposta de regra funcionaria da seguinte forma. Seriam obrigados a cumprir as regras de margem da Comissão para todos os swaps não liquidados, mas seriam elegíveis para o cumprimento substituído com relação à margem que eles postam, mas não que eles coletam para swaps com certas contrapartes não U. S.Uncleared swaps de não U S abrangidas cujas obrigações sob o swap relevante são garantidas por uma pessoa dos EUA seriam tratados da mesma forma que os swaps não liquidados de entidades de swap cobertas pelos EUA. Swaps não esclarecidos de entidades de swap cobertas não-U cujas obrigações sob o swap relevante não são garantidas por Uma pessoa dos EUA seria elegível para a conformidade substituída, a menos que a contraparte do swap seja uma entidade de swap coberta nos Estados Unidos ou uma entidade de swap coberta que não seja US cujas obrigações sob o swap sejam garantidas por uma pessoa dos EUA. Swaps não limpos entre um não U Uma entidade de swap coberta e uma contraparte que não seja U S seriam excluídas das regras de margem, se as obrigações de nenhuma das partes no âmbito do swap relevante forem garantidas por uma pessoa dos EUA e nenhuma parte Y é uma sucursal norte-americana de uma entidade de swap coberta não-US, nem consolidada nas demonstrações financeiras de uma pessoa dos EUA. No que diz respeito à conformidade substituída, a Proposta de Regra estabelece procedimentos propostos para pedidos de determinação de comparabilidade, Bem como o padrão de revisão que se aplicaria às determinações da Comissão. Para o anúncio oficial da CFTC, clique aqui.
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